数据分享:国际期货市场各个品种,历史上投机仓位的极值

标签: 货币与金融-人性与羊群 | 发表时间:2013-03-15 09:02 | 作者:海宁
出处:http://blog.sina.com.cn/hainingdemajia
数据分享:国际期货市场各个品种,历史上投机仓位的极值
海宁  2013.3.15 
     "国际期货市场各个品种历史上投机多空仓位的极大值.pdf"下载链接:  http://vdisk.weibo.com/s/tINXt 
     有网友在分析国际期货市场上黄金的投机性(non-commercial)仓位变化。为什么大部分都仅仅分析投机仓位呢? 因为国际上很多“商业性”仓位,都是对冲性质的,也就是“预防价格波动”性质的。
     投机性 头仓位接近历史极值,代表了什么呢?代表了投机者抢在最终 买家前面 买入商品,好在未来涨价后卖给最终买家,也就是看涨。但是看涨到极致,也就往往到了“盛极而衰”的顶峰,比如2011年8月份的大豆期货投机性多头。
     投机性 头仓位接近历史极值,代表了什么呢?它代表了投机者抢在最终 家前面 卖出期货,好在未来跌价后从市场上低价收购,再还给卖家,也就是看跌。但是看跌到极致,也就往往到了“否极泰来”的谷底,比如2009年3月份的原油等很多商品,都处于净空头仓位;又比如 2012年年初,欧元空头头寸接近历史新高,那么市场对欧元已经悲观到2010年6月份的水平了,那么欧元很可能即将见底。事实上2011年底,美联储,欧洲央行的救市措施最终稳定了市场和经济,加上中国总理喊话,中国货币政策也放松,2012年初,欧元和全球金融市场来了一波大反弹。 
    以上仅仅是大致规律。
     "国际期货市场各个品种历史上投机多空仓位的极大值.pdf"下载链接:  http://vdisk.weibo.com/s/tINXt 
     第三列是投机净多头合约数量,第四列是历史极值的发生时间。
     第无列是投机净 空头合约数量,第六列是历史做空最厉害的发生时间。
     有买入必有卖出,多空对等。投机净多必然对应其它净卖出(一般是原材料生产企业); 投机净空头,必然对应其它净买入(一般是原材料下游使用者)。
    可以看到,黄金做空最猛烈的是1999年,到目前为止,黄金做多看涨最猛烈的是2011年8月2日。

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